《经济学研究的艺术与实践：经济学巨擘的经验与教训》
诺奖得主Robert Lucas被广泛认为是20世纪最有影响力的宏观经济学家之一，对宏观经济学的发展起到了革命性的推动作用，不仅如此他还对计量经济学模型设定产生了颠覆性的影响（卢卡斯批判）。如果大家还记得，Lucas还是就写作而言, 最好的经济学术论文作者和经济学家。
他在1995年因“发展和应用理性预期假设，从而改变了宏观经济分析并深化了我们对经济政策的理解”而获得了诺贝尔经济学奖。
纽约大学Simon Bowmaker教授在2011年7月25日星期一的下午早些时候，在芝加哥大学经济系的Robert Lucas办公室对Robert Lucas进行了采访。
采访内容极其广泛，包括理论与实证研究、论文投稿与发表、研讨会与合作等等，这对于中青年经济学者的学术生涯极具启示意义。
背景信息
Bowmaker: 你为什么决定从事经济学的学术职业？
Lucas: 我本科主修历史，在芝加哥大学就读时，被经济力量对历史进程的重要性所吸引。我在伯克利开始攻读历史研究生时，从David Landes和Carlo Cipolla那里学习了一些令人激动的经济史课程。我意识到需要学习一些经济学知识，但惊讶地发现自己甚至无法读完经济学书籍的第一页。因此，我转向了经济学领域，并回到了芝加哥大学。
研究的一般想法
Bowmaker: 许多经济学系越来越注重应用性研究。芝加哥大学也是这样吗？
Lucas: 芝加哥大学一直参与应用研究。例如，Paul Douglas在生产函数方面进行了开创性工作，Henry Schultz研究了需求系统，而Milton Friedman的研究总是应用性的。其思想是，经济理论帮助我们理解所观察到的世界的运作方式。
Bowmaker: 在经济学中，纯理论研究vs应用性研究有什么价值？
Lucas: 它们是相辅相成的。我不知道如何处理新证据，除非尝试问自己：“根据经济理论，我本应该看到什么？有什么差异，我该如何使它们融合在一起？”当然，你并不总是能做到这个，但是，在建立、理解和分析数学上明确的模型方面已经取得了巨大的收益，这是我所有工作的核心。
Bowmaker: 你如何描述经济理论和经济学实证之间的对话？
Lucas: 一些最好的理论家似乎完全不对实证研究感兴趣，而有些人几乎没有理论就能做出有价值的实证工作。还有其他人以各种方式将它们混合在一起。我喜欢这种混合。我认为最持久的实证研究确定了，相互作用产生我们所看到的任何事物的潜在经济力量，无论是经济增长、萧条还是恐慌。换句话说，什么样的模型可以产生这种行为？
Bowmaker: 你如何描述自己的研究历程，并且它随着时间的推移发生了怎样的变化？
Lucas: 就内容而言，我从来没有真正拥有过一个历程，而是只积累了一个未解决问题的愿望清单。当遇到一篇新论文或一些新数学或新证据为其中一个问题开辟了新途径时，我会放弃正在做的事情并全力以赴。在这个意义上，我表现得非常机会主义。
Bowmaker: 你认为有广泛的研究兴趣很重要吗？
Lucas: 经济学是一个非常统一的领域。我们有一个理论体系，试图把整个世界都纳入其中。这不像生物科学，各个专业如此不同，以至于它们甚至无法互相交流。我感觉自己在经济学的任何领域都能工作，而其他人也有同样的感觉。我钦佩的经济学家，像我的芝加哥英雄Milton Friedman和Gary Becker，已经研究了广泛的经济学问题。来自Friedman的那一代人，如Kenneth Arrow和Paul Samuelson，在很大程度上影响了我的思考，还有我自己的同时代人Tom Sargent和Ed Prescott。
idea想法产生
Lucas：我喜欢研究基础问题。在经济学中，这些问题很明显，比如商业周期、经济增长和国际贸易的影响。每个读报纸的人都知道它们是好问题。
Bowmaker：什么时候一个想法会成为你全身心投入时间和精力的项目？
想法的执行
Bowmaker: 什么是一篇好的理论论文？你能举个例子吗？
Lucas: 有不同的种类。一般均衡理论家Kenneth Arrow, Gerard Debreu和Lionel McKenzie的工作将更高层次的数学引入研究，他们这么做不是为了解决特定问题，而是重新构想Smith, Ricardo, Marshall, Walras等人的基本思想。这是优美的工作，对于那些进行更应用性研究的人非常有用。我自己不从事这类工作，但每天都在应用它。我通常试着找出一个模型，以阐明认为重要的特定经济现象的观察或事件。拿一个例子来说，经济发展在某个时刻涉及大量人口从传统农业部门流向城市和现代世界。这对我来说意味着，“这是如何实现的？为什么需要这么长时间？”因此，我对迁移过程中的模型做了一些研究。
我想在工作中得到正确的答案，这不是创造美感的问题。我想尽可能清楚地说明模型的结构是什么，而不想要任何神秘的东西。我的一位朋友在谈论某人的作品时说：“如果我写了一本书，而五年后人们仍在争论它的含义，我会感到羞愧。”对此，我同意[笑]。
Bowmaker: 什么是一篇好的实证性论文？你能举个例子吗？
Lucas: Milton Friedman的《消费函数理论》[走到他的书架上给我展示这本书]。我还保留着图书馆的副本。小气鬼！[笑]那是一本不可思议的书。它是如何用来自非常不同来源的证据来进行实证研究的模型。他研究了关于消费行为的时间序列和不同家庭的横截面数据 ……任何他能找到的东西。这是观察世界的一种强有力的方法。
Bowmaker: 当在项目中遇到难题时，你会继续解决问题还是休息一下去做其他事情？
Lucas：我会停下来做其他事情。有时你等待新的数学工具，当它们出现时，会给你一种曾经思考过但无法清晰表达的新生命。但有很多问题你就是不知道该怎么解决。在我这里，就是价格黏性的问题。当我们出现某种货币收缩时，它会表现为支出减少，然后生产和失业率下降。我们拥有的最清晰的理论表明，它应该只表现为价格变化或计价单位的变化。的确，有时候确实是这样的。例如，当欧元引入时，在法国或德国的消费上没有任何影响；他们只是弄清楚了多少法郎或马克对应一欧元，然后从那里开始。但在一个经济体内的短期波动中并不是这样的。还有什么？是什么支配它？这是一个未解决的问题。我一直在这个问题上断断续续地工作，但从未得到正确的答案[笑声]。
Bowmaker: 在你的职业生涯中，所在领域的研究人员如何进行研究的最大变化是什么？
Lucas：我是一个非常以自我为中心的人，所以我不关心其他人研究的变化，除非它有助于做我想做的事情，当然这种情况时常发生。我现在在经济学上所做的工作受到博弈论和时间序列分析等领域的影响，而这些是我开始职业生涯时不知道的领域。
写作过程
Bowmaker：你在经济学界有着优美的写作声誉。当我采访Tom Sargent时，他告诉我，他不知道你是通过努力还是天生就拥有这种天赋。你能说说自己的看法吗？
Lucas：从八年级起，我的语法写作就相当完美了。风格方面，我必须花时间琢磨，试图避免陷入毫无新意的陈词滥调和行话之中。但随着年龄的增长，数学对我越来越重要，我也越来越信任它。我想写下一个数学模型，带我进入新领域。如果我在数学上偷懒，变得太草率，那么我已经在告诉它我想要到达哪里。若通过强迫使它服从，那我始终不会学到任何东西。所以我喜欢保持数学的严密和明确。这些规则帮助我成为更好的写作者和思考者。我比任何其他事情都更信任它们。
Bowmaker：你从别人那里学到过写作的艺术吗？
Lucas：当我在卡内基时，写了一篇名为“货币中性下的预期”的论文，影响了很多人。当我把它写出来时，尝试了很多不同的引言，但没有一篇能够契合主题。后来，一位著名的数理统计学家，Jimmy Savage来给我上课。他几乎看不见黑板（眼盲），但却清晰地描述了要研究的问题（真的毫不夸张）。感觉就像他在说：“如果这个问题吸引了你，留下来。如果不是，就走开。”听完他的演讲后，我回家试图按照Savage所教的方式写论文的引言。对我来说肯定很有用。那真是一个启示。
我写作引言的技巧之一是让前两个词为“This paper…”（本文...）。不要以类似“20世纪90年代见证了…”的话开始。把那些“见证了”的废话扔掉（笑）。我还记得Sandy Grossman小时候发表的演讲。Sandy是一个非常有野心的人，所以他有一个宏伟的构想，但只是简单地说：“我将谈论以下数学结构……”他在五分钟内阐述了这一点，然后给我们举了一些好的经济问题的例子，这个结构可能帮助我们思考。我认为这真的很具美感：你必须帮助人们进入你的逻辑。
Bowmaker: 你觉得现在经济学的写作标准怎么样？
Lucas: 不太好。经济学论文本来就不是很有趣的阅读材料，但现在的评审过程使得许多论文几乎无法阅读。它们变得越来越长，因为你必须花费大量时间将所做的事情与其他人的研究联系起来，并解释为什么你的研究比别人的更好。也许它并不比别人的更好。但只要它做得到位，涉及到一个有趣的问题，那么该死的东西应该在六周内发表。现在所有的论文都是合著的，这也影响了写作质量。
Bowmaker: 当你与合作者合作时，如何分配写作任务？
Lucas: 这是个问题。我更喜欢自己写作，因为可以将其呈现为“这就是我对它的看法”，而不需要咨询任何其他人。但有时你需要帮助，这意味着不同的观点必须得到尊重，并且不同的写作风格必须得到调和。必须这样做。当我与母语为西班牙语的Esteban Rossi-Hansberg合作时，我写了所有东西。几年前我和Andy Atkeson合作时，他告诉我他想成为整篇论文的作者（合作者），因为他想改进自己的写作并发展自己的风格。虽然这不是我想要的方式，但我尊重他的愿望并保持沉默。当然，在我心里，我还是想自己来写。
合作
Bowmaker: 做合作性的工作时，你如何决定与谁合作？
Lucas: 在我的职业生涯中，我与很多不同的合作者一起工作过。最近，我和那些能带我进入新领域的人一起合作。例如，当我访问明尼阿波利斯联邦储备银行的研究部门时，Mike Golosov被分配成为我的RA。我让他做了一些事情，当我看到他有多厉害时，我意识到自己可以拔高这个项目的野心，并请他成为合作者。（我和Esteban的合作也是以同样的方式开始的）。现在我正在与Ben Moll合作，他刚从这里毕业，然后去了普林斯顿大学。我曾要求他对一篇来自一些法国数学家的论文进行审稿，他们认为自己的观点在经济学中会很有用。Ben和我都同意，但我们认为通过自己的方式进行经济学处理可能会得出更好的经济学应用。我们讨论了这个问题，然后开始亲自工作。再次强调，我不得不看看他所能做的事情，才意识到，“嘿，如果我和他合作，我们可以看一些自己不会涉及的问题。那我就去试试。”这些合作机会可以抵消个人主义[笑声]。
Bowmaker: 你更喜欢与合作者如何保持沟通（电子邮件、电话还是面对面）？
Lucas：我喜欢交换纸张。我对大声思考不是那么感兴趣，宁愿在私下里犯下最蠢的错误。当然，你应该说一些话。Ed Prescott和我在喝了几杯酒后做了我们最好的合作性工作[笑]。但我无法处理Skype软件。
Bowmaker：合作工作的主要挑战是什么，如何克服？
Lucas：写下数学。总是有很多人在挥手，然后在结束时，你经常会想，“这件事现在和45分钟前一样让人不清楚。” 所以你回家，自己安静地想一想，然后再回来。但是你不能合起来写句子吧，这对我来说真的是不可能的。
研究助理
Lucas: 我很少使用他们。相比于那些从事数值工作的人，我只是一个普普通通的programmer。我喜欢在电脑上算出数学问题的解法，但有时候它超出了我的能力范围，所以我雇用学生RA来帮忙。
参与研讨会和建立人脉
Bowmaker: 参加与你工作密切相关的研讨会与参加不相关的研讨会相比，有哪些好处？
Lucas: 正如我之前所说，经济学是一个统一的领域，这意味着有许多我想听的话题。当我在卡内基时，可能每周只有一个好的文章宣讲者。但当我来到芝加哥时，每天都有两个关于各种话题的研讨会。你会花多少时间去听别人描述他们的工作？这迫使我专业化。我每周花大约三个小时参加微观和宏观方面的研讨会，我认为这些话题很有趣。那已经足够了。
Bowmaker: 在研究的成功中，建立职业人脉有多重要？
Bowmaker: 研究就是建立人脉。获取想法、发展它们并讨论它们。你不能只呆在山上成为一名经济学家。
研究的交流
Bowmaker: 如何在研究早期阶段和接近完成阶段之间找到正确的平衡，进行研究交流？
Lucas: 我写了35-40页的论文，但不像达尔文那样一直保密到写了一本400页的书 [笑]。
Bowmaker: 在研讨会上宣讲论文的独特挑战是什么，你如何克服它们？
Lucas: 对我来说，这很有趣；把东西写出来，然后试着解释清楚。而新技术现在非常适合展示技术性工作。
我也认为，相对于我开始做研究时，关于什么意味着解决问题人们更容易达成一致。而且，对那些声称自己有学术性的东西，实际上并没有的人，大家都有共同的不耐烦。我和一个很大经济学群体一起会揭穿你，并使你付出沉重的代价。当有人针对一个已经明确界定的问题拖延不前时，我感觉真的受骗了！我对他感到很生气！
Bowmaker: 在你的职业生涯中是什么引起了这种变化？
Lucas: 理论和实证工作的数学端越来越专业化，这要归功于如Arrow、Friedman和Samuelson等人。
发表
Bowmaker：你如何决定将你的研究投稿到适合的期刊上？
Lucas：起初，我尝试将东西发表在人们可能真正阅读的期刊上。当曾为AEA: PP写过一篇小论文时，我感到很惊讶，因为它得到了很多回应。然后，我会尝试在那里，或者在JPE或Econometrica（如果是技术性的）上发表一些东西。但现在，我大部分时间都不在乎自己的文章是否被发表了。NBER工作论文系列是我所在领域和许多其他领域人员一个很好的无需评审的文章集合地。
Bowmaker：你对年轻学者收到“修改并重新提交”的要求或直接拒绝有什么建议吗？
Lucas：我仍然建议当你被拒绝时，将其未经修订地投稿到另一份期刊上。你从评审报告中得到的反馈几乎总是没有用的。Nancy [stokey]和我把一篇文章送到Econometrica，被告知其中有一些好的例子，但通论没有必要。所以我们把它送到了《Journal of Economic Theory》，收到的回复说，通论非常有价值，但那些小例子没有必要[笑]。
当年轻人开始学术生涯时，他们把每个批评都当作上帝的声音，但更有可能的是某个人压根不理解你在讲什么。你可以从研讨会中得到更好的反馈。如果观众中的某个人不理解你在说什么或认为你错了，你可以与他进行真正的对话并互相辩论。你可以从这个过程中学到很多东西。我真的很喜欢这一过程。
时间管理
Bowmaker：你如何分配工作日，无论是在数量上还是在不同种类工作的时间安排方面？
Lucas: 我的妻子[Nancy stokey]早上6点就开始工作了。我现在也这样做。但我已经没有精力每天工作10个小时了。
我从大学买断了一部分时间，所以我不参加任何教师会议，每年只教一门课程。但我的教学几乎与研究相同，因为它是一个高级课程，涉及到我并不擅长的主题。我必须快速学习才能赶上我的学生[笑声]。
Lucas: Nancy和我尽量不在经济学方面过多交流。但我某种程度上一直都在工作。我甚至会在半夜醒来想着经济问题。我不介意找些别的事情做，除了工作，但似乎我没有那么多的才能[笑声]。
反思与经济学未来
Bowmaker: 在你的研究领域里，你的职业生涯中最重要的发现和贡献是什么？
Lucas: 尽可能地将宏观经济现象纳入到一般的新古典经济学框架中。回到50年代，Robert Solow写了关于增长理论的论文。这是我看过的第一篇在经济学中使用微分方程的论文。然后像David Cass, Karl Shell, Buz Brock, Lenny Mirman, Finn Kydland, Ed Prescott和我自己以及许多其他人通过使它们随机化来扩大Solow型模型的范围。Kydland和Prescott把它推向了宏观现象中只有新古典经济学存在的地步，这对我们所有人都产生了巨大影响。我之前认为经济的不稳定行为是由某种货币问题导致的，但事实并非如此。许多经济衰退可以用修改为冲击的新古典模型来解释。我不认为大萧条或当前的经济衰退可以用这种方式解释，但Kydland和Prescott的贡献是宏观经济学的一次真正转变，现在人们正在采用他们的一般框架来研究货币经济学。
博弈论为我们提供了思考更高层次经济学问题的工具。例如，在经济生活中，声誉是一个巨大的因素：想想零售业。博弈论家们已经找到了谈论声誉的方法。这并不是指博弈论指出了没人曾经想过的方向，而是它给了我们一个实际的框架来思考这些影响。这是真正的进步。
另一个贡献领域是新数据集。当我写论文时，你必须依赖于美国人口普查。但是现在，如果你正在考虑个体决策，可以获得成千上万个人做出成千上万个不同决策的硬数据。而且，你可以提出在60年代甚至想都不敢想的问题。尽管我在新数据集的受益方面很少，但就发展科学而言，这一点非常重要和令人兴奋。
Lucas：我肯定参与了使经济动态具体化以关注特定现象的工作。你不需要将其描述为我的成就，因为许多人都参与其中。例如，Arrow和Debreu将静态模型重新解释为在不同情况和不同日期下可用的不同商品。然后，你可以将动态经济视为拥有广阔商品空间的经济体。那非常强大。它几乎不是一种新理论。他们就像在说：“看，我们已经有这个理论了，我们一直认为它是静态的。我们只需要更改变量的名称，然后就拥有了带有时间和不确定性的经济事件理论。”但这是一个非常有见地的想法！像我这样的研究者已经将其用于宏观领域的研究中。
Lucas ：完全胜利。这是最好的看待事物的方式。没有人会对此提出异议。博弈论家在不使用行话的情况下发现了相同的思想。如果你正在写一款游戏，每个玩家都在充分了解其他人采取的策略以及他们在不同情况下将要做什么的情况下作出最优反应。你不能只是随便玩玩这些期望值；它们必须与理性联系起来。
Bowmaker：我在采访Robert Barro时，他告诉我你是为数不多的在整个职业生涯中继续进行严肃研究的经济学家之一。是什么让你保持动力？
Lucas：缺乏想象力[笑]。我曾经是系主任，但我不想管理任何人。这很麻烦。那我还能做什么呢？我喜欢研究难题。也许我应该做些大事，有人曾试图说服我这样做。例如，我为明尼阿波利斯联邦储备银行写了一篇关于工业革命的通俗文章，但是我无法在那种水平上写一本500页的书。我只喜欢技术性的工作，而且能够继续做下去很有趣。我在这方面很幸运。
Barro这么说我真是太感谢了。我认为他是最好的经济刺激计划批评家，因为他给这个问题带来了一些真正的经济学观点。
Bowmaker: 你所在研究领域面临的最大挑战是什么？
Lucas: 亚当·斯密和大卫·李嘉图创立了一种关于社会思考方式，大概到1820年就已经比较完善了。自那时以来，经济学中的进步只涉及已开发出来的技术设备。有些人说数学和计算方法已经达到了极限，甚至太远了。我不信这个说法。制定和估算经济模型的可能性越来越好。这让你说：“天啊，我可以将其应用于我的问题。”然后我就做了。
Bowmaker: 你希望宏观经济学研究走向何方？
Lucas: 每个人都认为自己知道宏观经济学家应该做什么，这很烦人，但至少说明人们关心。现在，宏观经济学家应该做什么呢？我们应该知道如何防止金融崩溃，以及应该制定什么样的法律才能实现这一点。我们应该知道美联储应该有哪些最后贷款人政策，并提前公布。我们应该知道如何解决“太大以至于不能倒”的问题。这些是我们需要能够解决的真正问题。正在进行大量的智慧辩论，这一直是这种情况，但付出的注意力比本应给予的少，因为我们（不知怎么的）认为金融危机不会再发生了。
Bowmaker: 你自己的研究的优点和缺点是什么？
Lucas: 我不是现有数据集的收集者或使用者。但我知道如何将数学分析应用于经济学问题。
lucas说：“我有一个很好的研究生涯，但是很容易想到没有解决但希望解决掉的问题。这对任何人来说都是真的，不是吗？所以，我想没有任何遗憾。也许，我应该后悔错过了人工智能的诞生。当在卡内基时，Herbt Simon是一个非常激励我的同事，但我从来没有参与他和Allan Newell等人所做的研究。我怎么了？[笑] 人工智能在经济理论或应用经济学中并不起太大作用，但它在更一般的领域有巨大的影响。然而，那时候，我想我已经完全致力于经济学研究了了。
Lucas: 我今年73岁了，我会尽可能地坚持下去（笑）。自己容易骗自己，但我将在周三参加明尼苏达州的暑期研讨会上发表演讲。我已经为一些幻灯片和一篇相当不错的论文努力工作了，但我很紧张。这是应该的。我必须对自己的工作如何被那些真正重视我的意见的聪明人接受感到紧张。
Bowmaker: 你如何描述今天的经济状况？你对它的未来有信心吗？
Lucas: 我非常乐观。2008年发生的事情并不是经济危机。经济学是从Weber, Pareto, Durkheim和Boas时代开始仍然存在的社会科学。为什么？我们没有政治化，我们有一些纪律，我们知道如何进行优秀的统计分析。最重要的是，我们有一个理论框架，它继续通过其适用于新问题的应用使我们惊奇，这些问题曾经被认为超出了经济学的范畴。
本文摘自微信公众号”计量经济圈“文章”诺奖Robert Lucas: 我经济学研究中的经验与教训！万字独家分享！“。
